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04 福井工業大学研究紀要.論文 >

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タイトル: 経時変化するベータおよび状態変化を伴うボラティリティを組み入れた資本資産評価モデルの構築
その他のタイトル: A Capital Asset Pricing Model with Time-varying Beta and Markov-switching Volatility
著者: 千葉, 賢
Chiba, Masaru
キーワード: CAPM
Time-varying Beta
Markov-switching Volatility
Kalman Filter
発行日: 21-7月-2016
掲載誌: 福井工業大学研究紀要
号: 46
資料タイプ: Departmental Bulletin Paper
URI: http://hdl.handle.net/10461/28268
出現コレクション:04 福井工業大学研究紀要.論文

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